在尝试涉黄行为但未遂且被骗钱

应立即报警并保存证据。依据《刑事诉讼法》，发现犯罪事实有权向公安机关报案。未及时报警可能导致证据丢失，难以追回损失，甚至让犯罪分子逍遥法外。
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应报警处理。首先，立即拨打110报警，详细说明被骗经过；其次，收集并保存所有与涉黄和被骗相关的证据，如聊天记录、转账记录等；最后，配合警方调查，如实陈述事实，以便尽快追回损失并惩处犯罪分子。
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常见处理方式为报警并寻求法律援助。若涉及金额较大或情节严重，建议选择报警；若需法律咨询或心理支持，可寻求专业律师或心理咨询师帮助。